2021年11月1日

当前金融市场中,充满了各种各样可盈利的交易策略,这些策略都是基于目前最新科学方法开发而成。每个人都梦想自己能够揭开未来的面纱,准确预测出金融工具的波动走向。毕竟,个人的生活幸福,甚至有时那些运作庞大金融资源的投资机构的成败,也都要取决于此。脉冲类指标和振荡指标,是最重要和最可靠的技术分析工具。

何为外汇中的冲量

冲量是指金融工具在一定时期内价格的变动。这个定义本质上说是一种速度的类比,换言之,是一定时间内行进的距离。比如,今日9天动量值M等于今日价格与9天前价格之间的差值。

有些时候,以同一种标记系统来代表不同金融工具是非常方便的。为此,冲量用百分比形式表示。例如,一天内的冲量等于以原始价格百分比来表示的盈亏。

冲量值从本质上说是用来平滑价格水平的,它可以成为相当可靠的趋势指标。当然,冲量不如相应的移动平均值那般平滑,但它的主要优点在于没有使用移动均线时不可避免产生出的延迟。

作为趋势指标的冲量1

作为趋势指标的冲量

由于冲量值是平滑的价格差(平滑的价格变动值),因此,冲量可以像移动均线一样来决定价格的趋势。需要注意的是,在计算N天冲量时,时间间隔越长,结果就会越平滑。

在Metatrader-4交易终端上,已经内置了一个非常方便、易用的动量脉冲指标,其冲量值在100天均线上下波动。这个指标波动到100均线以上时,意味着趋势由下行转为上行(买入信号),反之亦然,指标低于100均线时为卖出信号。在这个100值之上和之下构建一个保护性水平线,以过滤错误信号,也是可行的。

你在图上可以看到一个动量脉冲指标的实际使用示例(计算得出10个周期的差异)。

使用者可以修改冲量计算的周期、更改指标线的颜色和样式,Pin最大值和最小值、设置计算中的开盘价和收盘价以及选定时间框架下的低点与高点水平。

当然,最佳的计算区间应根据历史数据进行经验性选择,并同时考虑特定金融工具的特性。在计算过程中,一些交易员还会使用 “变动率”或者“加速度”等价格波动参数,这是非常不错的横摆趋势标识符。毕竟,如果代表价格波动的“速度”和“加速度”接近于零的话,这就是一个平静趋势的明显信号。

交易进入时机的选择

有一种观点认为,对于在主趋势波动中经过小幅修正后,交易进入时机的选择上,基于冲量的策略是足够方便的。较快、较短周期的指标会对细小的价格波动产生反应,而较长周期的指标则会一直保持在中线上方或者下方,直至趋势结束。

例如,在中线交易时,你选择一个较短时间区间来计算冲量(比如,5天或者6天),并与一个较长时间区间(从30天到50天)结合使用。将这些指标结合起来使用,可以发现开设头寸的绝佳机会。短线指标将在长线趋势出现修正后的发展方向上标明进入市场的可能性。

极端水平时的交易

脉冲指标另一种非常有趣的应用方式是确定金融工具的超卖点和超买点。这种方法,是为了识别历史数据中冲量值的相对峰值水平。

我们认为,通过价格在指定时间周期内,即指标的计算周期内的最大波动,冲量指标的值在正值区和负值区都受到了限制。毕竟,众所周知,一个超买的市场意味着多头力量正在逐渐减弱,他们无法再为上行波动提供支持。因此,势必会出现下行反应,如果是超卖市场,则会出现上行反应。

这种方法的本质,是在冲量指标图上画出0以上和0以下的水平线,以确定价格的极值。你可以直观地设置这些水平的位置或者选择用指标最大可能值的百分比来表示。比如说,你可以对这些水平线进行定位,只上下保留5%的指标值。

使用冲量策略时的止损单

由于金融市场交易涉及巨大风险,你当然应该关注如何控制可能出现的亏损,因为每个人都知道,风险管理问题仍然是任何交易能否获得成功最重要的问题之一。在研究趋势时,建议在脉冲指标最大可能值之上或者最小可能值之下设置保护性止损单。您也可以使用跟踪止损来跟随趋势。

除此之外,还可以在定期的时间区间内以水平线形式设置突破线,并通过止损点以防止价格在回调时从这些水平突破。

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基于冲量的指标以及策略应用种类繁多,这在许多出版物中都有这方面的介绍。另外,对于那些希望在这个问题上做更细致研究的人们,我们向您推荐William Blau编写的《Momentum, Direction and Divergence-动量、方向和背离》一书。

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